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Author Topic: Un exemple des retards dans les portefeuilles Price Momentum  (Read 9074 times)
Super Stock Picker
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« on: July 04, 2007, 08:17:15 PM »

Bonjour,

Afin d'expliquer plus en details comment les differents portefeuilles Ultimate Price Momentum sont construits, voila un exemple du retard qu'ils introduisent sur les ordres d'achats.

Prenons comme exemple ce qui s'est passe le 02 janvier 2007.

DML est recommande a la vente dans tous les portefeuilles Price Momentum.  Cela arrive parce que tous les portefeuilles de la famille Ultimate Price Momentum vendent leurs actions en meme temps que le portefeuille Price Momentum Weekly.

Maintenant, regardons comment DML avait ete achete dans ces portefeuilles.

Le portefeuille Price Momentum Weekly ne retarde pas les achats, et donc DML a ete achete aussitot qu'il a ete detecte par nos filtres. L'achat a ete effectue le 2006-11-06.
Une semaine plus tard, cette action ete toujours recommandee a l'achat dans le portefeuille Price Momentum Weekly, et donc, elle est egalement recommandee a l'achat dans le portefeuille Ultimate Price Momentum v1. Ce portefeuille a achete  DML le 2006-11-13.
Encore une semaine plus tard, c'est au tour du portefeuille Ultimate Price Momentum v2 d'acheter DML, le 2006-11-20.
Et ainsi de suite pendant 5 semaines, jusqu'a l'achat de DML par le portefeuille Ultimate Price Momentum v5.

Bien sur, ces differents retards sur les ordres d'achat changent les caracteristiques des portefeuilles. C'est pourquoi nous avons publie une etude qui explique comment cela affecte le nombre d'actions en portefeuille, le nombre d'ordres a executer et la volatilite des portefeuilles:
http://www.superstockpicker.com/investir_en_bourse/ultimate_price_momentum_series_study.html

En esperant que cela eclaircisse comment nos portefeuilles fonctionnent...
« Last Edit: July 23, 2008, 08:38:26 PM by Super Stock Picker » Logged
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